Ренж-Бары доросли до версии 2.01
Теперь они работают с экспертами/советниками, моделируют тиковый объем в реальном режиме времени, а также можно менять "таймфрейм" выходного файла независимо от размера ренжей.
P.S. Программный продукт предоставляется на условиях «как есть».
Любые претензии не принимаются.
Программный продукт имеет ограничение по времени,
после истечения которого перестает работать, либо ограничивается в функциональности.
среда, 8 декабря 2010 г.
воскресенье, 19 сентября 2010 г.
Автопаттерны
Продолжаю работать над автопаттернами для МТ4. Для тех, кто пользуется моими индикаторами для системы Вуди - готов дать на тестирование. Взамен попрошу комментариев для исправления и поправок.
суббота, 28 августа 2010 г.
Наверное, настало время поговорить о трейдинге.
Ведь не просто так я начал программировать эти индикаторы.
Форесом я начал интересоваться в начале 2008.
И первая система, которую я нагуглил - была именно Woddie's CCI.
Но, как оказалось, я не смог по ней работать на Форексе.
Тогда я еще многого не знал и не умел...
Потом было много систем перепробовано, в том числе и КСИ (Консервативный скальпинг).
Но система Вуди была для меня ценным опытом - как кратко и четко нужно строить системы.
Четко выведенные шаблоны, и никаких двусмысленностей.
Но, как оказалось опять - четкие шаблоны - это еще не все...
Помимо всего - еще всяких нюансов! Простейший пример - когда именно по времени надо торговать. Или какой параметр CCI на каких таймфреймах надо использовать.
Вот тут-то - чем дальше в лес - тем толще партизаны.
Но, в других системах - все еще более запущено, однако.
Ведь не просто так я начал программировать эти индикаторы.
Форесом я начал интересоваться в начале 2008.
И первая система, которую я нагуглил - была именно Woddie's CCI.
Но, как оказалось, я не смог по ней работать на Форексе.
Тогда я еще многого не знал и не умел...
Потом было много систем перепробовано, в том числе и КСИ (Консервативный скальпинг).
Но система Вуди была для меня ценным опытом - как кратко и четко нужно строить системы.
Четко выведенные шаблоны, и никаких двусмысленностей.
Но, как оказалось опять - четкие шаблоны - это еще не все...
Помимо всего - еще всяких нюансов! Простейший пример - когда именно по времени надо торговать. Или какой параметр CCI на каких таймфреймах надо использовать.
Вот тут-то - чем дальше в лес - тем толще партизаны.
Но, в других системах - все еще более запущено, однако.
воскресенье, 8 августа 2010 г.
Тестирование на ренжах в МТ4
Как оказалось, тестировать в тестере МТ4 ренжи - весьма заковыристое занятие. То, как я раньше это описыавал - не всегда получается. Но. в принципе, уже разобрался. Возможно, вскоре выложу подробную инструкцию.
среда, 16 июня 2010 г.
Авто-паттерны Woodie для MT4
Начал работать над автопаттернами по Вуди.
Пока разпознаю ZLR, TT, GB100, Famir, Vegas.
Но некоторые не очень четко. Нужно еже подработать.
Предварительный результат - на картинке.
четверг, 27 мая 2010 г.
Тестирование советников/экспертов на нестандартных таймфреймах на исторических данных
Тестирование советников/экспертов на нестандартных таймфреймах на исторических данных
Оригинальная идея - http://articles.mql4.com/ru/790
Краткая выжимка и некоторые поправки
Тестирование на исторических данных в терминале МетаТрейдер4 возможно только на стандартных таймфреймах, таких, как М1-М5-М15-М30…
Нестандартные таймфреймы, эквиобъемные, ренж-графики обычно имеют «синтетический» таймфрейм, который непригоден для исторического тестирования советников.
Поэтому необходимо подготовить данные для тестирования специальным образом, например, такими этапами.
1. Подготовка данных достаточной «исторической глубины» нестандартных таймфреймов при помощи скрипта или индикатора-конвертора
2. Подготовка дополнительного терминала для работы в off-line режиме, чтобы новые данные стандартных таймфреймов не добавлялись к графикам нестандартных периодов.
3. Преобразование данных нестандартных таймфреймов в стандартные данные.
Необходимое пояснение: в дальнейшем каталог, где установлен МетаТрейдер4 (скорее всего это C:\Program Files\MetaTrader4), будет именоваться просто MetaTrader .
Подготовка данных.
Сделайте ваши нестандартные таймфреймы нужной глубины, возможно придется поменять настройки ваших конверторов.
Подготовка терминала.
Можно инсталлировать новый терминал в другой каталог, а можно просто настроить уже существующий. Для этого:
Закрыть терминал. В любом файловом менеджере найти каталог (папку) MetaTrader\history
Создать подкаталог с любым понятным именем, например MYDATA .
Найти подкаталог с историческими данными вашего рабочего сервера, это будет что-то типа Akmos-Server или Broco-Demo (подсказка – ищите самый «свежий» по времени изменения).
Скопировать следующие файлы из рабочего каталога в новый history\MYDATA
• symbols.raw
• symbols.sel
• symgroups.raw
• ticks.raw
• исторические данные ваших рабочих нестандартных «таймфреймов», например GBPUSD23.hst
Запустить терминал, и вручную присоединиться к нашему «историческому серверу» - Меню ФАЙЛ -> Логин. В поле СЕРВЕР – вписать имя каталога MYDATA. Если будете много тестировать, с включением-выключением терминала – уберите птичку «ХРАНИТЬ личную информацию».
При этом терминал перейдет в режим OFLINE.
Примечание: для работы обычным порядком снова поставьте птичку «Хранить личную информацию» и выберите имя вашего реального сервера.
Преобразование данных нестандартных таймфреймов.
Для тестирования необходимо преобразовать наши нестандартные данные в стандартные. Для этого недостаточно просто переименовать файлы, нужно еще изменить данные о периоде внутри файла. Это можно сделать либо шестнадцатиричным редактором, или спец-утилитой, экспортом-импортом (как описано в оригинальной статье), либо специальным скриптом (см. прилагаемый скрипт s_2std.ex4).
Результирующий файл лучше сделать с «таймфреймом» М1 во избежание подкачки настоящей истории.
Тестирование.
Теперь можно открывать уже преобразованный минутный таймфрейм нужного инструмента, как обычно. Далее открывайте тестер стратегий, вводите нужные данные, и НЕ ЗАБУДЬТЕ указать тестируемый период – М1. Проводите тесты обычным порядком.
Оригинальная идея - http://articles.mql4.com/ru/790
Краткая выжимка и некоторые поправки
Тестирование на исторических данных в терминале МетаТрейдер4 возможно только на стандартных таймфреймах, таких, как М1-М5-М15-М30…
Нестандартные таймфреймы, эквиобъемные, ренж-графики обычно имеют «синтетический» таймфрейм, который непригоден для исторического тестирования советников.
Поэтому необходимо подготовить данные для тестирования специальным образом, например, такими этапами.
1. Подготовка данных достаточной «исторической глубины» нестандартных таймфреймов при помощи скрипта или индикатора-конвертора
2. Подготовка дополнительного терминала для работы в off-line режиме, чтобы новые данные стандартных таймфреймов не добавлялись к графикам нестандартных периодов.
3. Преобразование данных нестандартных таймфреймов в стандартные данные.
Необходимое пояснение: в дальнейшем каталог, где установлен МетаТрейдер4 (скорее всего это C:\Program Files\MetaTrader4), будет именоваться просто MetaTrader .
Подготовка данных.
Сделайте ваши нестандартные таймфреймы нужной глубины, возможно придется поменять настройки ваших конверторов.
Подготовка терминала.
Можно инсталлировать новый терминал в другой каталог, а можно просто настроить уже существующий. Для этого:
Закрыть терминал. В любом файловом менеджере найти каталог (папку) MetaTrader\history
Создать подкаталог с любым понятным именем, например MYDATA .
Найти подкаталог с историческими данными вашего рабочего сервера, это будет что-то типа Akmos-Server или Broco-Demo (подсказка – ищите самый «свежий» по времени изменения).
Скопировать следующие файлы из рабочего каталога в новый history\MYDATA
• symbols.raw
• symbols.sel
• symgroups.raw
• ticks.raw
• исторические данные ваших рабочих нестандартных «таймфреймов», например GBPUSD23.hst
Запустить терминал, и вручную присоединиться к нашему «историческому серверу» - Меню ФАЙЛ -> Логин. В поле СЕРВЕР – вписать имя каталога MYDATA. Если будете много тестировать, с включением-выключением терминала – уберите птичку «ХРАНИТЬ личную информацию».
При этом терминал перейдет в режим OFLINE.
Примечание: для работы обычным порядком снова поставьте птичку «Хранить личную информацию» и выберите имя вашего реального сервера.
Преобразование данных нестандартных таймфреймов.
Для тестирования необходимо преобразовать наши нестандартные данные в стандартные. Для этого недостаточно просто переименовать файлы, нужно еще изменить данные о периоде внутри файла. Это можно сделать либо шестнадцатиричным редактором, или спец-утилитой, экспортом-импортом (как описано в оригинальной статье), либо специальным скриптом (см. прилагаемый скрипт s_2std.ex4).
Результирующий файл лучше сделать с «таймфреймом» М1 во избежание подкачки настоящей истории.
Тестирование.
Теперь можно открывать уже преобразованный минутный таймфрейм нужного инструмента, как обычно. Далее открывайте тестер стратегий, вводите нужные данные, и НЕ ЗАБУДЬТЕ указать тестируемый период – М1. Проводите тесты обычным порядком.
пятница, 14 мая 2010 г.
Очередная версия RangeBars for MT4 - 1.31
Очередная попытка избежать искажений ренж-графиков (см. рисунок).
Заодно введен новый параметр Dummy - для безопасной переинициализации конвертора.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)