Ренж-Бары - версия 2.01

Ренж-Бары доросли до версии 2.01

Теперь они работают с экспертами/советниками, моделируют тиковый объем в реальном режиме времени, а также можно менять "таймфрейм" выходного файла независимо от размера ренжей.

P.S. Программный продукт предоставляется на условиях «как есть».
Любые претензии не принимаются.
Программный продукт имеет ограничение по времени,
после истечения которого перестает работать, либо ограничивается в функциональности.

Автопаттерны

Продолжаю работать над автопаттернами для МТ4. Для тех, кто пользуется моими индикаторами для системы Вуди - готов дать на тестирование. Взамен попрошу комментариев для исправления и поправок.

Тестирование на ренжах в МТ4

Как оказалось, тестировать в тестере МТ4 ренжи - весьма заковыристое занятие. То, как я раньше это описыавал - не всегда получается. Но. в принципе, уже разобрался. Возможно, вскоре выложу подробную инструкцию.

Авто-паттерны Woodie для MT4

Начал работать над автопаттернами по Вуди.
Пока разпознаю ZLR, TT, GB100, Famir, Vegas.
Но некоторые не очень четко. Нужно еже подработать.
Предварительный результат - на картинке.

Тестирование советников/экспертов на нестандартных таймфреймах на исторических данных

Тестирование советников/экспертов на нестандартных таймфреймах на исторических данных

Оригинальная идея - http://articles.mql4.com/ru/790

Краткая выжимка и некоторые поправки

Тестирование на исторических данных в терминале МетаТрейдер4 возможно только на стандартных таймфреймах, таких, как М1-М5-М15-М30…
Нестандартные таймфреймы, эквиобъемные, ренж-графики обычно имеют «синтетический» таймфрейм, который непригоден для исторического тестирования советников.
Поэтому необходимо подготовить данные для тестирования специальным образом, например, такими этапами.

1. Подготовка данных достаточной «исторической глубины» нестандартных таймфреймов при помощи скрипта или индикатора-конвертора

2. Подготовка дополнительного терминала для работы в off-line режиме, чтобы новые данные стандартных таймфреймов не добавлялись к графикам нестандартных периодов.

3. Преобразование данных нестандартных таймфреймов в стандартные данные.

Необходимое пояснение: в дальнейшем каталог, где установлен МетаТрейдер4 (скорее всего это C:\Program Files\MetaTrader4), будет именоваться просто MetaTrader .


Подготовка данных.

Сделайте ваши нестандартные таймфреймы нужной глубины, возможно придется поменять настройки ваших конверторов.

Подготовка терминала.

Можно инсталлировать новый терминал в другой каталог, а можно просто настроить уже существующий. Для этого:

Закрыть терминал. В любом файловом менеджере найти каталог (папку) MetaTrader\history
Создать подкаталог с любым понятным именем, например MYDATA .
Найти подкаталог с историческими данными вашего рабочего сервера, это будет что-то типа Akmos-Server или Broco-Demo (подсказка – ищите самый «свежий» по времени изменения).
Скопировать следующие файлы из рабочего каталога в новый history\MYDATA
• symbols.raw
• symbols.sel
• symgroups.raw
• ticks.raw
• исторические данные ваших рабочих нестандартных «таймфреймов», например GBPUSD23.hst

Запустить терминал, и вручную присоединиться к нашему «историческому серверу» - Меню ФАЙЛ -> Логин. В поле СЕРВЕР – вписать имя каталога MYDATA. Если будете много тестировать, с включением-выключением терминала – уберите птичку «ХРАНИТЬ личную информацию».
При этом терминал перейдет в режим OFLINE.

Примечание: для работы обычным порядком снова поставьте птичку «Хранить личную информацию» и выберите имя вашего реального сервера.

Преобразование данных нестандартных таймфреймов.

Для тестирования необходимо преобразовать наши нестандартные данные в стандартные. Для этого недостаточно просто переименовать файлы, нужно еще изменить данные о периоде внутри файла. Это можно сделать либо шестнадцатиричным редактором, или спец-утилитой, экспортом-импортом (как описано в оригинальной статье), либо специальным скриптом (см. прилагаемый скрипт s_2std.ex4).
Результирующий файл лучше сделать с «таймфреймом» М1 во избежание подкачки настоящей истории.

Тестирование.

Теперь можно открывать уже преобразованный минутный таймфрейм нужного инструмента, как обычно. Далее открывайте тестер стратегий, вводите нужные данные, и НЕ ЗАБУДЬТЕ указать тестируемый период – М1. Проводите тесты обычным порядком.

Очередная версия RangeBars for MT4 - 1.31

Очередная попытка избежать искажений ренж-графиков (см. рисунок).
Заодно введен новый параметр Dummy - для безопасной переинициализации конвертора.

WCCI for MT4

Некоторые посетители спрашивают - готов ли уже индикатор WCCI для МТ4?
Отвечаю - да! Комплект индикатов прошел испытания и вполне меня удвлетворяет.

Настройка ренж баров - видео

Для полного понимания процесса настройки моих ренж баров для МТ4 - выкладываю краткое видео. Видео без внешнего звука, только щелчки мышки.
Или ссылка на ТыТрубка - http://www.youtube.com/watch?v=3pJdKV6rRdM

Но там тоже плохое качество. В хорошем - зайдите на мой сайт для буржуев http://kardamonfc.com/range-mt4.html и внизу там есть ссылка для скачивания видео (3.5МБ)

RangeBars - новая версия 1.3

Я, кажется победил неправильность построения графика при дисконнекте.
Заодно в новой версии появилась возможность делать "альтернатвный" вид ренжей - с гэпами.

WCCI for MT4

Продолжаю работу над индикатором Woodie's CCI для терминала MT4. Уже "полирую" окончательный вариант. Результат на картинке.
Планирую разделить на две ветки - для работы на обычных таймфреймах и для работы на ренжах. Или просто один для всех? Пока думаю над этим.

Есть мысли воткнуть еще поддержку пивотов и дневных Хай и Лоу. Или не дневных? В-общем, я пока еще в мыслях.

В планах - мечтаю заняться автопаттернами по WCCI. Но это чуть позже.

WCCI for MT4

Начинаю работу над индикатором WCCI для терминала MT4. Тот что у меня есть (Heart) - в некотором роде меня не устраивает. Если у кого будут идеи, пожелания и т.п. - прошу высказываться. На картинке - предварительная альфа-версия.

RangeBars для МТ4 - версия 1.2

Новая версия RangeBars - теперь при длительном простое терминала или разрыве связи ренжи строятся правильно.

Range Bars for MT4

Всем известны различные тайм-фреймы - дневные, часовые, минутные. Тайм-фреймы базируются на времени - как заканчивается определенный временной прмежуток - тогда "свечка" закрывается. Однако некоторые трейдеры считают весьма прогрессивным методом торговлю по так называемым ренж-барам (Range-Bars) - свечки формируются не по времени, а по ходу цены. Например, если установить Range равным 20пунктов, то свечки формируются при прохождении ценой диапазона 20 пунктов. Поэтому все свечки высотой одинаковы. Чем-то это напоминает Ренко.
По ренж-барам можно (и нужно) строить индикаторы. Например, Вуди для работы на Forex предлагает именно Range-Bars.

У меня имеется индикатор для платформы MT4, который формирует эти самые ренж-бары. Если кому нужно - обращайтесь.